Incluí uma captura de tela para ajudar a esclarecer meu problema: estou tentando calcular algum tipo de média móvel e desvio padrão em movimento. A coisa é que eu quero calcular os coeficientes de variação (stdevavg) para o valor real. Normalmente isso é feito pelo cálculo da stdev e avg nos últimos 5 anos. No entanto, por vezes, haverá observações na minha base de dados para o qual eu não tenho a informação dos últimos 5 anos (talvez apenas 3, 2, etc). É por isso que eu quero um código que irá calcular o avg e stdev, mesmo se não há nenhuma informação para os 5 anos inteiros. Além disso, como você vê nas observações, às vezes eu tenho informações sobre mais de 5 anos, quando este é o caso eu preciso de algum tipo de média móvel que me permite calcular o avg e stdev para os últimos 5 anos. Então, se uma empresa tem informações por 7 anos eu preciso de algum tipo de código que irá calcular o avg e stdev para, digamos, 1997 (por 1991-1996), 1998 (por 1992-1997) e 1999 (1993-1998). Como im não muito familiarizado com os comandos sas deve olhar (muito, muito grosseiramente) como: Ou algo assim, eu realmente não tenho idéia, eu vou tentar e descobrir, mas vale a pena publicá-lo se eu não vou encontrá-lo myself. The amostra Na guia Código Completo ilustra como calcular a média móvel de uma variável através de um conjunto de dados inteiro, sobre as últimas N observações em um conjunto de dados ou sobre as últimas N observações dentro de um grupo BY. Esses arquivos de amostra e exemplos de código são fornecidos pelo SAS Institute Inc. como é sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo mas não limitado às garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito específico. Os beneficiários reconhecem e concordam que o SAS Institute não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização deste material. Além disso, o SAS Institute não fornecerá suporte para os materiais aqui contidos. Esses arquivos de amostra e exemplos de código são fornecidos pelo SAS Institute Inc. como é sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo mas não limitado às garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito específico. Os beneficiários reconhecem e concordam que o SAS Institute não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização deste material. Além disso, o SAS Institute não fornecerá suporte para os materiais aqui contidos. Calcule a média móvel de uma variável através de um conjunto de dados inteiro, sobre as últimas N observações em um conjunto de dados, ou sobre as últimas N observações dentro de um BY-grouppute uma média móvel em SAS Este post foi gentilmente contribuído pelo DO Loop - go Para comentar e ler o post completo. Uma questão comum nos fóruns de discussão do SAS é como calcular uma média móvel no SAS. Este artigo mostra como usar PROC EXPAND e contém links para artigos que usam a etapa DATA ou macros para calcular médias móveis no SAS. Em um post anterior, eu expliquei como definir uma média móvel e forneci um exemplo, que é mostrado aqui. O gráfico é um gráfico de dispersão do preço de fechamento mensal para ações da IBM durante um período de 20 anos. As três curvas são médias móveis. A curva 8220MA8221 é uma média móvel de cinco pontos (à direita). A curva 8220WMA8221 é uma média móvel ponderada com pesos 1 a 5. (Quando calcular a média móvel ponderada no tempo t, o valor yt tem peso 5, o valor y t-1 tem peso 4, o valor y t-2 tem peso 3, e assim por diante). A curva 8220EWMA8221 é uma média móvel ponderada exponencialmente com o factor alisador alfa 0.3. Este artigo mostra como usar o procedimento EXPAND no software SASETS para calcular uma média móvel simples, uma média móvel ponderada e uma média móvel exponencialmente ponderada em SAS. Para uma visão geral do PROC EXPAND e seus muitos recursos, eu recomendo a leitura do artigo curto 8220Stupid Truques Humanos com PROC EXPAND8221 por David Cassell (2010). Como nem todos os clientes SAS têm uma licença para o software SASETS, há links no final deste artigo que mostram como calcular uma média móvel simples no SAS usando a etapa DATA. Criar um exemplo de série temporal Antes de poder calcular uma média móvel em SAS, é necessário ter dados. A seguinte chamada para PROC SORT cria um exemplo de série de tempo com 233 observações. Não há valores em falta. Os dados são classificados pela variável de tempo, T. A variável Y contém o preço de fechamento mensal das ações da IBM durante um período de 20 anos. Calcular uma média móvel em SAS usando PROC EXPAND PROC EXPAND calcula muitos tipos de médias móveis e outras estatísticas de rolagem, como desvios padrão de rolamento, correlações e somas acumuladas de quadrados. No procedimento, a instrução ID identifica a variável de tempo, T. Os dados devem ser classificados pela variável ID. A instrução CONVERT especifica os nomes das variáveis de entrada e de saída. A opção TRANSFORMOUT especifica o método e parâmetros que são usados para calcular as estatísticas de rolagem. O exemplo usa três instruções CONVERT: A primeira especifica que MA é uma variável de saída que é calculada como uma média móvel (para trás) que usa cinco valores de dados (k 5). A segunda instrução CONVERT especifica que WMA é uma variável de saída que é uma média móvel ponderada. Os pesos são automaticamente padronizados pelo procedimento, então a fórmula é WMA (t) (5 yt 4 y t-1 3 y t-2 2 y t-3 1 y t-4) 15. A terceira declaração CONVERT especifica que EWMA É uma variável de saída que é uma média móvel exponencialmente ponderada com parâmetro 0.3. Observe a opção METHODNONE na instrução PROC EXPAND. Por padrão, o procedimento EXPAND ajusta as curvas de spline cúbicas aos valores não-perdidos das variáveis. As opções METHODNONE garantem que os pontos de dados brutos são usados para calcular médias móveis, em vez de valores interpolados. Visualizando médias móveis Um uso importante de uma média móvel é sobrepor uma curva em um gráfico de dispersão dos dados brutos. Isso permite que você visualize tendências de curto prazo nos dados. A seguinte chamada para PROC SGPOT cria o gráfico na parte superior deste artigo: Para manter este artigo tão simples quanto possível, eu não discuti como lidar com dados em falta ao calcular médias móveis. Consulte a documentação para PROC EXPAND para várias questões relacionadas a dados em falta. Em particular, você pode usar a opção METHOD para especificar como interpolar valores ausentes. Você também pode usar opções de transformação para controlar como as médias móveis são definidas para os primeiros pontos de dados. Criar uma média móvel em SAS usando a etapa DATA Se você não tiver o software SASETS, as referências a seguir mostram como usar a etapa SAS DATA para calcular médias móveis simples usando a função LAG. A Base de Conhecimento da SAS fornece o artigo 8220Compute a média móvel de uma variável.8221 Preoral Vora (2008) compara a etapa DATA ao código PROC EXPAND no papel 8220Easy Rolling Statistics com PROC EXPAND.8221 Ron Cody inclui uma macro SAS em vários de seus Livros. Por exemplo, a Coleção Cody8217s de Tarefas de Programação SAS Populares e Como Controlá-las fornece uma macro chamada movingAve. Você pode fazer o download da macro como parte do 8220Example Code e Data8221 para o livro. A etapa DATA, que é projetada para lidar com uma observação de cada vez, não é a melhor ferramenta para computações de séries temporais, que naturalmente requerem observações múltiplas (atrasos e derivações). Em uma postagem no blog, vou mostrar como escrever funções SASIML que calculam médias móveis simples, ponderadas e exponencialmente ponderadas. A linguagem da matriz no PROC IML é mais fácil de trabalhar com cálculos que requerem acesso a vários pontos de tempo. ffTheDoLoopdyIl2AUoC8zA ffTheDoLoopdqj6IDK7rITs ffTheDoLoopicbsotKEf1zY: e5B0sfO55lA: gIN9vFwOqvQ ffTheDoLoopicbsotKEf1zY: e5B0sfO55lA: VsGLiPBpWU ffTheDoLoopicbsotKEf1zY: e5B0sfO55lA: F7zBnMyn0Lo ffTheDoLoopdl6gmwiTKsz0 Começando no Release 6.08 do Sistema SAS, PROC se expandir em software SASETS pode ser usado para fazer uma variedade de transformações de dados. Essas transformações incluem: leads, atrasos, médias móveis ponderadas e não ponderadas, somas móveis e somas cumulativas, para citar apenas algumas. Muitas novas transformações foram adicionadas na versão 6.12, incluindo especificações separadas para médias centradas e para trás. Essas novas transformações tornaram necessário modificar a sintaxe de algumas das transformações suportadas antes da Versão 6.12. Exemplos de como especificar a sintaxe para médias centradas e para trás movendo usando a versão 6.11 e anteriores e versão 6.12 e posterior são fornecidos abaixo. PROC EXPAND pode calcular uma média móvel centrada ou uma média móvel para trás. Uma média móvel centrada em 5 períodos é calculada pela média de um total de 5 valores consecutivos da série (o valor do período corrente para além dos dois valores imediatamente anteriores e dois valores imediatamente a seguir ao valor actual). Uma média de retrocesso de 5 períodos é calculada pela média do valor do período corrente com os valores dos 4 períodos imediatamente anteriores. A sintaxe a seguir ilustra como usar a especificação TRANSFORM (MOVAVE n) para calcular uma média móvel centrada em 5 períodos usando a Versão 6.11 ou anterior: Para calcular uma média móvel de retrocesso em período n utilizando a Versão 6.11 ou anterior, use TRANSFORM (MOVAVE) N LAG k) especificação, onde k (n-1) 2 se n é ímpar ou onde k (n-2) 2 se n é par. A sintaxe a seguir ilustra como usar a especificação TRANSFORM (CMOVAVE n) para calcular uma média móvel centrada em 5 períodos usando a Versão 6.12 ou mais recente. Mais tarde: A seguinte sintaxe semelhante ilustra como usar a especificação TRANSFORM (MOVAVE n) para calcular uma média de retrocesso de 5 períodos usando a Versão 6.12 ou posterior: Para obter mais informações, consulte Operações de Transformação no capítulo EXPAND do Guia do Usuário do SASETS. Se você não tiver acesso ao SASETS, poderá calcular uma média móvel na etapa DATA, conforme ilustrado neste programa de exemplo. Sistema Operacional e Informações de Liberação
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