Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading e autor de The Complete Guide para Day Trading Hoje Markus vai mostrar-lhe como usar um dos nossos indicadores favoritos, Bandas de Bollinger, em negociação a curto prazo Certifique-se de comentar com seus pensamentos sobre bandas de Bollinger e algumas técnicas que você usa em curto prazo trading. Bollinger Bandas são um grande indicador com muitas vantagens, mas infelizmente muitos comerciantes don t sabe como usar este incrível Antes de eu mostrar-lhe como eu usá-lo, vamos s rapidamente rever o que exatamente Bollinger Bands are. Bollinger Bands consistem em três componentes. Uma simples média móvel. TWO desvios padrão desta média móvel conhecido como o Bollinger Banda Alta e Baixa. Se você Olhar para as seguintes imagens que você vê a média móvel exibida como uma linha azul sólido e as bandas Bollinger superior e inferior como linhas pontilhadas azul No MarketClub as linhas são red. So quais são as caracteristicas Tics of Bollinger Bands. Depending sobre as configurações, Bandas Bollinger geralmente contêm 99 dos preços de fechamento E nos mercados laterais, os preços tendem a vagar da Banda Bollinger Superior para a Banda Baixa Bollinger Com este sendo o caso, muitos comerciantes usam Bollinger Bands para Comércio uma estratégia de desvanecimento de tendência simples VENDEM quando os preços se movem fora da Banda de Bollinger Superior e COMPRA quando os preços se movem fora da Banda de Bollinger Inferior Isso realmente funciona razoavelmente bem em um mercado lateral, mas em um mercado de tendência você se queima. Ficando queimado Por entender a direção do mercado. Eu uso indicadores para determinar a direção do mercado e decidir se o mercado está tendendo ou não E Bandas Bollinger são um dos três indicadores que eu uso para esta tarefa. Eu prefiro usar uma média móvel de 12 barras e um desvio padrão de 2 para minhas configurações Em muitos pacotes de software de gráficos as configurações padrão para as Bandas de Bollinger são 18-21 fo R a média móvel e 2 para o desvio padrão Estas configurações são grandes se você está negociando em gráficos diários ou semanais, mas o próprio John Bollinger sugere que quando DAY TRADING você deve encurtar o número de barras usadas para a média móvel John Bollinger sugere um cenário De 9-12, e para mim a melhor configuração é 12. Com estas configurações você vai achar que em uma tendência de alta, a banda Bollinger Banda pontos bem para cima e os preços estão constantemente tocando a banda Bollinger superior O mesmo é verdadeiro para uma tendência de baixa Se um O mercado está em uma tendência de baixa, você vai ver que a Baixo Bollinger Band está bem apontando para baixo e os preços estão tocando a banda Bollinger Baixo. Como você pode saber quando uma tendência é mais e os mercados estão se movendo de lado again. Well, o primeiro sinal de aviso Que a tendência pode ser mais é quando os preços estão se afastando da Bollinger Band E você sabe que uma tendência de alta é longo, pelo menos por agora, quando o Upper Bollinger Band flattens. The mesmo se aplica a downtrends O primeiro aviso s Ign que uma tendência de baixa é sobre é quando os preços estão se afastando da faixa mais baixa de Bollinger, assim que não estão mais tocando na faixa mais baixa de Bollinger e você sabe que a mudança é sobre quando a faixa inferior de Bollinger flattens. How pode você usar esta informação em Se você usar uma estratégia de tendência seguinte, você começará a procurar por entradas LONGA assim que você vir a Banda de Bollinger Superior apontando bem para cima com os preços tocando a Banda de Bollinger Superior Quando você vê que os preços já não estão tocando o Alto Bollinger Band, você move sua parada para o break-even e ou começa a escalar fora de sua posição E quando o Upper Bollinger Band aplana, você sair da sua posição longa, uma vez que você sabe que a tendência é over. You ver, quando o mercado está se movendo De lado, você não faz nenhum dinheiro estar no mercado apenas esperando que o mercado vai continuar a tendência Então saia da posição antes que o mercado se vira, porque você sempre pode re-entrar quando você vê que o mercado está tendendo novamente. , Uma estratégia que eu chamo de Estratégia Rockwell simples realmente depende de marcação de preço de uma Banda de Bollinger Superior como um sinal de entrada Com esta estratégia eu uso o MACD para confirmar uma tendência de alta, e espero até que a Banda de Bollinger Superior começa a apontar Eu entro na parte superior Bollinger Band com uma ordem de parar, esperando o mercado vir a mim Eu estou usando uma perda stop e um alvo de lucro com base na faixa média diária Esta estratégia é realmente além do escopo deste artigo, uma vez que estamos focando Bollinger Bands, Mas isso é exatamente como eu uso Bollinger Bands para determinar a direção do mercado e decidir sobre a estratégia de negociação que vou usar. Então, enquanto a Banda Bollinger Superior é bem apontando para cima ou para baixo, estou à procura de entradas de acordo com a minha tendência - seguindo estratégias como a estratégia simples Uma vez que as bandas de Bollinger aplainam, eu estou procurando entradas de acordo com as estratégias laterais que eu troco Você quer sempre negociar uma estratégia seguindo da tendência em um mercado tendendo e em uma tendência - Desvanecimento estratégia em um sideways market. As você pode ver, Bollinger Bands oferecem enorme ajuda para determinar a direção do mercado e decidir o que a estratégia de negociação para usar Muitos comerciantes aprender a usar Bollinger Bands para desaparecer o mercado, mas eles podem ser ainda mais Poderoso quando usado para negociar tendências, e em determinar a direção do market. Best, Markus Heitkoetter. Markus é CEO de Rockwell Trading e autor do bestseller internacional O Guia Completo para Day Trading Por um tempo limitado INO Leitores Blog pode baixar seu livro Livre here. LUIS DE MENEZES says. Thank você artigo sobre BB é muito bom Realmente BB é um bom indicador para medir o ato como suporte Resistência Eu uso BB com candelsticks apoiado por preços e indicadores de volume Eu gostaria de saber como você comércio BB squeeze Para mim o Squeeze ou constrição é uma oportunidade para pegar breakouts, e se você antecipate sua ordem o seu r às vezes é muito difícil saber se o breakout vai subir ou você me diga como você O comércio esta estratégia FROEES WEINACHTEN. excelente estratégia, estudando cápsulas por algum tempo - 3000-7400 em um month. I também descobriram que as Bandas Bolinger funcionam melhor em um mercado lateral, juntamente com o MACD Histograma. Como para Mohamad todos nós tivemos que Percorrer a curva de aprendizagem e obter informações onde quer que pudemos No entanto, há uma série de sites de educação disponíveis para você e muitos livros sobre o assunto da negociação de ações. Justin Miller says. Yes, la Morhamad, você é a definição de dinheiro estúpido que eu Eu tenho uma opinião sobre os árabes Em toda a honestidade as religiões do Oriente Médio me confunde tanto Eu não me incomodo mesmo tentando descobrir tudo Eu queria ter o tempo, mas eu não tenho nada de novo t muçulmanos Eu não sou um arrogante ou culturalmente Insensível e meu comentário não tinha absolutamente nada a ver com você é raça, etnia ou religião Eu estou ciente do fato de que este é um grande mundo e temos um monte de pessoas diferentes com pessoas diferentes que vivem nele assim como sobre nós deixá-lo Em t Hat. The razão que eu chamei você estúpido não é por causa de sua gramática pobres eu d supor Inglês não é a sua primeira língua e que é bom Eu era capaz de entender a sua mensagem multa que é por isso que eu chamei-lhe um investidor estúpido. Se você investir dinheiro Em algo e don t tem uma estratégia de saída conjunto e tem que pedir blogs aleatórios sobre o que você deve fazer com uma aposta de investimento comercial que didn t ir o seu caminho do que você re o que as pessoas no mundo do investimento referem-se como estúpido dinheiro eu não tenho nada contra Pessoas como você, porque você ajudar as pessoas como eu e outros aqui no MarketClub dinheiro, tomando o lado errado de um position. But smarten, fazer sua lição de casa, parar com o cartão racista, em seguida, voltar e invest. You Iajustin Miller diz sobre mim estúpido Por que você diz que eu sou estúpido Obrigado esta moralidade que você have. Znntek vai entrar em contato comigo no meu e-mail para você me ajudar Você gosta de Arabs. sounds bom se podemos ler o mercado de tendência com este método. Justin Miller says. Take A perda Com o nível de intell Igence você re provavelmente ter baseado na gramática em sua sentença que você não tem chance. Apenas pare de tentar ganhar dinheiro quando você não tem um F o que você está fazendo você idiota. Você pode jogar tanto quanto quiser com configurações de indicadores diferentes, Nenhum será melhor ou menor do que o outro Um ajuste trabalhará agradàvel por um quando então não assim que bem depois Use-o em um outro underlier então que ganhará o trabalho de t em tudo etc você começa meu ponto Assim que eu uso muito poucos indicadores com as configurações dos defeitos dados Em cada software Indicadores são apenas o que eles são indicadores, mas a coisa real é a fita Assim, aprender a ler a fita é o deve ser feito e principal focus. Justin Miller says. I pensei que muitos comerciantes gostavam de ajustar as configurações padrão do MACD para negócios de curto prazo Mas eu acho que neste caso, o padrão são suficientes, mas eu d estar interessado em ouvir de qualquer um que tenha tido sucesso de negociação intraday especialmente ES com diferentes configurações MACD. Justin Miller diz. Bruce de Poorman. Thanks para o feedback que eu fui testin G MACD diferentes configurações para curto período de negociação, mas até agora meus testes de volta tiveram pouco sucesso eu vou dar a este um try. As para o ATR, você considerou um período de 10 Você pode achar que isso funciona bem com trading. mohamed intraday eu ver Ninguém está respondendo a sua chamada 911 para a assistência que eu realmente não entendo o que você need. did você ficar preso em uma posição, são caminho para baixo, e precisa de conselhos para torná-lo de volta rapidamente é o seu elemento de tempo em sua transação. É apenas money. Don - para obter 15 dias para mostrar que tinha que ser de 30 minutos gráfico para os exemplos de gráfico acima Poormans. don conner says. THE BOLLINGER BANDS ARTIGO foi muito interessante IM JUSTO CURIOSO COMO O QUADRO DE TEMPO QUE FOI MOSTRADO ON THE CHARTS FOI A 5 MINUTOS OU WHAT. Is lá qualquer um me ajudar de qualquer forma, mesmo se não tem índice efetivamente envia-lo para mim, a fim de compensar a minha perda grande sobre este Emily Mohamad 14 7 1 hotmail Com. Doc Stock - Eu acho que os princípios são os mesmos, exceto RSI é 14 em vez de 7 eo O ajuste do BB do defeito é 20,2,2 em vez de 12,2 2 e eu penso que a definição de MACD remanesce o mesmo como ele está usando já o ajuste padrão padrão Isto naturalmente estaria nos gráficos diários ou semanais. Interessando eu adicionei recentemente este Para o gráfico semanal eu me pergunto quais são seus pensamentos sobre o uso do BB para gráficos de longo prazo No entanto, é outra ferramenta que é útil, apesar de ser um indicador de atraso. Justin, há 4 vídeos e eu olhei para 2 deles Hoje, um em Bollenger Bands, que é muito parecido com a nota básica eo 3 é sobre o uso de MACD com os BBs A configuração de BB ele usa é 12,2,2 para o SP 500 e é um gráfico de 30 minutos para obter 15 dias Para mostrar ATR - não sei que um Estávamos tentando configurações diferentes, incluindo o gráfico de 2 min Wilder RSI normalmente é 3-7 para curto prazo negociação Eu nunca tive sucesso com curto prazo, então eu tenho sido um investidor a longo prazo desde 1987, Mas os últimos 4 anos o foco mais longo quase desapareceu e eu estou olhando para modificar meu investin G. Bruce de Poorman olhando para mudar o nome. Qualquer pessoa que queira fazer 500 em 4 meses tem uma meta realista e muito acessível As matemáticas são fáceis Meu próprio objetivo de negociação é de 10 por semana, composto Assim, 1000 equilíbrio de partida se parece com este - 1100, 1, 1610, 1771, 1948, 2143 mês 2, 2358, 2593, 2853, 3138 mês 3, 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 mês 4 500 - permitindo 17 semanas num período de 4 meses Para Conseguir isso sem overtrading é apenas uma questão de manter a sua gestão de risco e eu aumentar o meu tamanho do lote em conformidade com cada comércio por isso reflete o equilíbrio crescente para manter a proporção exata como quando fazer o comércio inicial Forex me levou em uma longa jornada e quando Cheguei a este objetivo ea disciplina para o comércio desta forma que eu encontrei a minha negociação para ser bem sucedido Dependendo do número de dias que você deseja negociar pode ser discriminado novamente para 2 sempre composição diária se negociação 5 dias ou 3 25 se Negociação 3 dias por semana, que é a minha opção preferida como Permite dias onde o mais alto potencialmente rentável comércio não se apresentam ou se 10 é alcançado em menos de 5 dias há a opção de andar de negociação para o restante da semana, satisfeito com a minha meta e preservar o meu capital Espero que isso ajude como Forex oferece a oportunidade de ter grandes sonhos, mas como qualquer coisa é a quebra-lo em pedaços consideráveis que nos permite ver a possibilidade está lá. Justin Miller diz. Como você pode dizer a definição a partir destas imagens No meu fim , Eles realmente blurry. I d também realmente apreciá-lo se você compartilhar algumas configurações para o MACD eo ATR para negociação intraday E, aliás, este é um grande post, que eu não visto em algum tempo. Look Up Ira Epstein Futuros o Youtube, ele usa BB, Stochastics e mov avg para explicar as tendências do mercado abordagem muito simples que ele leva para reunir, juntamente com seu estudo proprietário swingline para entradas de tempo e exits. Some grandes comentários Poorman, estou feliz que Foram capazes de dar uma olhada meus vídeos indicador Sim, eu uso configurações MACD padrão para ajudar a determinar a direção do mercado 12, 26, 9 Eu quero evitar a paralisia análise de usar muitos indicadores, mas eu sinto que é importante usar 2 Ou mais indicadores Eu uso 3 para determinar a direção do mercado e descobriram que MACD e RSI são elogios agradáveis para Bollinger Bands. Dee Dee, obrigado por sua postagem Você está correto Bandas Bollinger com base em 2 desvios-padrão teoricamente irá conter 95 de preço Dados, mas isso não é sempre o caso, uma vez que isso pressupõe uma distribuição normal e os mercados não são sempre normais. Como eu disse anteriormente 2010-09-16 09 50 24.O número do ponto de dados contido dentro do envelope do Bandas é definida por Chebychef s aka Tchybechef Desigualdade e as 2 bandas de desvio padrão sempre conter mais de 75 desses contribuindo pontos de dados Isso não quer dizer que essas bandas 2SD não poderia conter 99 dos dados contribuindo pontos, mas que b E altamente improvável Para ter a certeza absoluta de que o envelope contendo 99 dos pontos de dados tem de usar bandas ajustadas em 10 desvios-padrão. Isto é verdade para qualquer distribuição dos dados ver ASTM STP-15.Actualmente BBs não contêm 99 Dos dados Os preços de segurança não são normalmente distribuídos Em 2 desvios-padrão dados normalmente distribuídos são 95 contidos, mas os preços de segurança e forex estão mais perto de 93 Eu li recentemente o livro de John Bollinger, Bollinger em BBs e ele tem algumas idéias grandes eu comecei a usar seu Forex, e tem grandes gráficos de forex com uma grande variedade de indicadores --- tem sido uma melhoria real para a minha negociação, mas eu ainda don t fazer 500 em quatro meses - que s muito impressive. Ok, eu encontrei o MACD configuração 12,26,9 O que faz URI representam no requisito de postagem. Observou 2 dos vídeos Rockwell e aprendeu mais sobre o BB e combinado com MACD, parece que algumas boas ferramentas de curto prazo Têm sido um investidor de longo prazo desde 1990, Mas encontrando o ir áspero Os últimos anos Nunca negociado a curto prazo antes, como sempre backfired com ferramentas de longo prazo Eu realmente gosto do potencial aqui Em Poormans bate-papo um amigo tentou no VHC hoje e 211 em 11 minutos Thanks. and usando alavancagem, por que não 500.Why é Sur ludicrous. Alguns povos são constistent apenas usando positivo e negativo MACD divergência, por que deveria BBs ser qualquer diferente Às vezes sobre a análise é a pior análise E sobre as pessoas que são consistentes usando o método pullback breakout. Nenhum eveyone tem um gráfico cheio de indicadores I m Ainda estou aprendendo, mas para mim, quanto mais desordenado o gráfico, menos você vê. Eu perdi muito dinheiro e meu saldo se tornou 1000 Posso Compensação Eu não tenho dinheiro para promoção É um me ajudar a fim de compensar o progresso de Meus pontos de entrada e saída no comércio este meu e-mail espero que alguém me ajudar. Bem, talvez ele fez 500 começando com 100 dólares 4 meses atrás É possível. Bruce Brotnov diz. Esta é uma excelente informação Que configuração você usa para MACD I Vejo A amostra é de 30 min e bb de 12,2,2 setting. BB são um indicador de volatilidade, quando eles estão fechando a diminuição da volatilidade, quando eles estão volatilidade divergente está de volta quando eles são paralelos uma tendência está acontecendo, quando eles fazem um Bolha você tem uma explosão forte BB são um indicador de inversão de tendência, quando o BB superior curva para baixo a tendência de alta é provavelmente mais, quando o BB inferior sobe a tendência para baixo é over. You necessidade de vê-los com cuidado e aprender o seu comportamento, Um indicador muito confiável. Um outro indicador merece atenção, é o Parabolic SAR, combiná-los tanto para confirmação. Como ridículo 500 em 4 meses com uma simples banda Bollinger Nenhum corpo seria trabalhar mais Para se tornar consistente em 20 por mês em sua negociação Conta que você precisa muito mais do que uma banda de Bollinger Por consistente quero dizer mais de um par de anos eu não consigo parar de rir Não que vale a pena responder, mas eu não poderia parar de rir. É sobre o tempo que vimos uma aplicação desta tendência poderosa Ferramenta de definição Howeve R existem problemas com o que foi reivindicado para definir exatamente o que são As bandas superior e inferior são o desvio padrão do ponto de dados na amostra não da média móvel A incerteza na média também pode ser definida pelo seu desvio padrão como pode A incerteza na incerteza na incerteza da média etc. Pode-se também determinar o desvio padrão no valor do desvio padrão etc. Todos esses valores de incerteza são detwermined por uma fórmula que tem n, o número de pontos de dados no denominador para ser Consciente de que amostras maiores reduzem toda a incerteza no resumo estatístico do conjunto de dados Existem muitos que não considerariam amostras de tamanho menor que 20, que é o tamanho padrão usual para Bandas de Bollinger na análise de dados de mercado. O número do ponto de dados contido Dentro do envelope das faixas é definido por Chebychef s aka Tchybechef Desigualdade e as 2 bandas de desvio padrão sempre contêm mais de 75 dos contribuintes d Ata points Isso não quer dizer que essas faixas 2SD não poderia conter 99 dos pontos de dados contribuintes, mas que seria altamente improvável Para ter certeza absoluta de que o envelope contendo 99 dos pontos de dados que tem de usar bandas ajustadas em 10 desvios padrão Um ponto importante, não feito, é que a largura das faixas é importante Como bandas estreitas há cada vez mais a confirmação de que o preço atual é o preço certo, enquanto a faixa de ampliação indicam que as transações recentes discordam que o preço está bem definido A canalização outros Do que horizontalmente indica confirmação ou falta dela da tendência. Eu uso 100 3 nos valores de dados de 15 minutos em um gráfico de 5 dias e eles parecem me dar informações úteis De minha experiência há um limite para o valor de previsão para apenas cerca de um - Terceiro ou menos do período de amostragem. Obrigado, eu gosto da explicação do BB, eu uso Q Charts e ter o superior e inferior BB conjunto para todos os meus comércios. Obrigado, este é o único indicador que eu Usar consistentemente e ter feito 500 retorno nos últimos 4 meses Mesmo que seja difícil de acreditar, mas esta é a realidade do meu forex Quando comecei a negociar pela primeira vez em 10 de junho, não tinha nenhuma experiência comercial anterior Agora eu posso dar todos os Crédito a este indicador para a maioria de meu lucro de FOREX Isto fêz um grande fã de BOLLINGER BAND Minha estratégia era abstêm-se de incorporar uma posição curta na parte inferior da faixa mais baixa e na posição longa no alto da faixa superior do bollinger que eu gostaria de Agradecer a David por sua lição de vídeo informativo em recomendar a todos para assistir a esses vídeos. Alertas de Blog do Troller. Bandas Bollinger Introdução. Bollinger Bandas são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas e Observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditada na época. A finalidade das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo Por definição, os preços são altos na Banda superior e baixa na banda inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação de ação de preço para a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemática. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e faixa inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, Desvio padrão dos mesmos dados que foram usados para a média Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Ver Bandas Bollinger em ação. Learn como usar Bollinger Bands Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Receba as 22 regras da Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e John's newest work Nós nunca compartilharemos suas informati On. John Bollinger s Capital Mensal Capital Carta Análise e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Assinante Area. February 2017 Excerto Outlook atual. Our perspectivas atuais para ações dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o mercado de prazo médio Os internals são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse As elevações novas de 52 semanas remanescem fortes e as baixas novas são inexistentes A opinião nos meios é frequentemente negativa, sugerindo que nossa opinião bullish está em nenhuma parte perto de ser universalmente aceitada Uma varredura dos Web site Como a CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. De Bollinger Bandas apresentadas em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes Qual é Para você nós não podemos dizer, porque é realmente uma matéria de o que você é confortável com tentativa cada para fora personaliza-os para serir seus gostos Olhe os comércios que geram e vêem se você pode viver com eles. Embora estas técnicas foram desenvolvidas em cartas diárias - o período de tempo primário em que operamos - os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los em gráficos semanais. Enquanto cada um é ajustado para ajustar os critérios do usuário para o risco e a recompensa e cada testado no universo dos valores que o usuário troca, na maneira que o usuário trades. Why a ênfase repetida na personalização e na instalação de parâmetros do risco e da recompensa Porque, Sistema, não importa o quão bom ele é será usado se o usuário isn t confortável com ele Se você não se adequar, você vai descobrir rapidamente que essas abordagens não irá atender você. Se estes métodos funcionam tão bem, por que você os ensina? Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas Primeiro, eu ensino porque eu amo ensinar Segundo, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como eu ensino Em pesquisar e preparar O material para este livro eu aprendi um pouco e eu aprendi ainda mais no processo de escrevê-lo. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente estas técnicas permanecerá útil até que a estrutura de mercado muda suficientemente para torná-los discutíveis A razão eficácia não é destruída - não importa como Amplamente uma abordagem é ensinada, é que somos todos os indivíduos Se um sistema de comércio idêntico foi ensinado a 100 pessoas, um mês mais tarde não mais de dois ou três, se muitos, iria usá-lo como foi ensinado Cada teria tomado E modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira única de fazer as coisas Em resumo, não importa quão específico declarativo um livro obtém, cada leitor vai longe de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e que, como eles dizem, é Uma boa coisa. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você é suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas não tem que no método I vamos realmente comprar wh A banda superior é ultrapassada e curta quando a banda inferior é quebrada para a desvantagem No método II vamos comprar na força como nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirma e vender em fraqueza como a faixa inferior é abordado, novamente só se Confirmado pelo nosso indicador. No Método III, compraremos perto da banda inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Em seguida, apresentaremos uma variação do Método III para venda. O método IV, não mencionado no livro, é uma variação Do Método I. Metod I Volatilidade Breakout. Years ago o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para que a publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente revertida - e saiu que o seu comércio de commodities favoritas A aproximação era a fuga da volatilidade Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos Aqui está o sujeito que tinha examinado mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele foi dizer Ing que a sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a aplicação mais elegante aplicação directa de Bandas Bollinger é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas foram em torno de um longo Tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes mudou para cima ou para baixo um pouco Como o tempo passou em média verdadeira faixa foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, Como nós o usamos agora, foi incorporado como um fator, mas um supõe que um dia alguém observou que os sinais do breakout trabalharam mais melhor quando as médias, as faixas, os envelopes, etc. eram mais próximos e o sistema da fuga da volatilidade foi carregado Certamente o risco-recompensa Parâmetros são melhor alinhados quando as faixas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do venerável sistema de breakout volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição um D, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante, No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definido Apenas abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, aumentou para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma tag da banda oposta é Um excelente sinal de saída Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Então, em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda usar uma etiqueta da banda superior como saída. O grande problema com Implementando com sucesso o Método I é algo chamado de falso-cabeça - discutido no capítulo anterior O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é um jogador com o disco patins até o gelo em direção a um adversário Como ele Patins h E vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo para o outro caminho e segura snaps seu tiro saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo eles primeiro feint na direção errada e, em seguida, Fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você ganhou t obter um sinal de fuga até que o movimento real está em curso No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o pequeno whipsaw ocasional antes do comércio real appears. Some stocks, índices, etc são mais propensos a falsos cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos cabeça falsifica Uma vez que um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até um Squeeze ocorre - A pré-condição É definir - em seguida, olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Trocar metade de uma posição do primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando uma parada de tag de faixa parabólica ou oposta Manter-se de ser hurt. Where fake cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem a ser um problema, você pode negociar Método I straight up Apenas espere um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os volume Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no The Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isto é verdade porque Nesta fase de atividade, as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1 5 Desvio padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - maior a compressão que você vai conseguir e Mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através The Squeeze e, em seguida, olha para a expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele Uma consciência de cabeça falsificações E confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um determinado day. Look para o seu método I configurações cuidadosamente e então Segui-los à medida que evoluem Há algo a ver um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo Para lhe dar uma idéia do que procurar. Use o Squeeze como um conjunto up. Then ir com uma expansão na volatilidade. Beware a cabeça falsa. Utilizar indicadores de volume para pistas de direção. Adjust os parâmetros para se adequar. Method II Tendência Seguir . Nosso segundo método de demonstração Bollinger Bands baseia-se na idéia de que a ação de preço forte acompanhada de ação de indicador forte é uma coisa boa É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada Claro, Confirmado por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, trata-se de uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem necessidade de um Squeeze. Utilizaremos as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolic ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b como preço e MFI devem subir acima do nosso limiar. Regra é Se b é maior que 0 8 e MFI 10 é maior que 80, então buy. Recall que b mostra-nos onde estamos dentro das bandas em 1 estamos na faixa superior e em 0 estamos na banda inferior Então, Em 0 8 b está nos dizendo que estamos 80 do caminho para cima a partir da banda inferior para a faixa superior Outra maneira de olhar para isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas MFI é um indicador delimitado entre 0 e 100 80 é uma leitura muito forte representando o nível de trigger superior, similar em significado para 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com força de indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preço com fraqueza de indicador para prever preços mais baixos. Você usará os ajustes básicos de Bollinger Band de 20 períodos e - tw O desvios padrão Para definir os parâmetros MFI vamos empregar um velho indicador comprimento da regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas Embora a origem exata desta regra é desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra de Ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante Experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas foram geralmente demasiado curto, mas que um período de meia-comprimento para os indicadores funcionou muito bem Como com todas as coisas estes São apenas valores iniciais Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar Além disso, qualquer uma das entradas poderia ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19 1 - Método II Variações Volume-Ponderado MACD Poderia ser substituído por MFI O limite de força necessário para ambos b eo indicador pode ser variado A velocidade do parabólico também pode ser variado O parâmetro de comprimento O problema com o método II é que as características de recompensa ao risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que a mudança pode ter sido Em andamento por um pouco antes do sinal é emitido Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar por um pullback após o sinal e, em seguida, comprar o primeiro dia acima Isso vai perder algumas configurações, mas aqueles restantes terão melhor risco recompensa ratios. It seria O melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de ações que você realmente comércio ou deseja negociar e definir os parâmetros de acordo com as características desses stocks e seus próprios critérios de recompensa de risco Por exemplo, se você negociou ações de crescimento muito volátil você pode olhar para maior Níveis para o b maior do que um é uma possibilidade, IMF e parabólica parâmetros Maiores níveis de todos os três iria escolher ações mais fortes e acelerar as paradas mais rapidamente Mais risco investidores adversos devem se concentrar em parab alto Olic, enquanto os investidores mais paciente ansioso para dar a estes comércios mais tempo para trabalhar fora deve centrar-se em constantes parabólicas menores que resultam no nível stop-out subindo mais lentamente. Um ajuste muito interessante é começar o parabólico não sob o dia de entrada como Por exemplo, na compra de um fundo o parabólico poderia ser iniciado sob o baixo em vez de no dia de entrada Isto tem a vantagem distinta de capturar o caráter do mais recente negociação Usando o Como uma saída permite que estes comércios a desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Esta é a pena reiterar outra variação desta abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta é dado Esta abordagem irá reduzir o número de comércios - alguns comércios serão perdidos, mas também irá reduzir o número de whipsaws Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser ada Ptable a uma grande variedade de estilos de negociação e temperaments. There é uma outra idéia aqui que pode ser importante Análise Racional Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada Portanto, não seria uma boa idéia para presort nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, Criando listas de compras e vendendo listas Então, só aceite comprar sinais para as ações na lista de compra e venda sinais para as ações na lista de vendas Tal filtragem está além do escopo deste livro, mas Rational Analysis, a junção dos conjuntos de Análise técnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas que a maioria dos investidores enfrentam Prescreening para candidatos fundamentais desejáveis ou ações problemáticas é certeza de melhorar os seus resultados. Outra abordagem para a filtragem de sinais é olhar para o desempenho Ratings e tomar compras em ações de 1 ou 2 e Vendem em ações com classificação 4 ou 5 Estas são pontuações ponderadas, ponderadas pelo risco, que podem ser consideradas como força relativa compensada para baixo Lado, volatilidade. O método compra força. Compre quando b é maior que 0 8 e MFI é maior do que 80.Use um parabólico stop. May antecipar Método I. Explorar as variações. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere no início dos anos 1970 A idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços travada em Tudo o que você tinha que fazer foi multiplicar a média por um mais o percentual desejado para obter a faixa superior ou dividir por um mais o Por cento desejado para obter a banda inferior, que era uma idéia computacionalmente fácil em um momento em que a computação foi demorado ou dispendioso Este foi o dia de almofadas colunares, adicionando máquinas e lápis, e para a sorte, calculators. Naturally mecânica temporizadores mercado e Os selecionadores de ações rapidamente assumiu a idéia, uma vez que lhes deu acesso a definições de alta e baixa que poderia usar em suas operações de cronometragem Osciladores estavam muito em voga na época e isso levar a uma série de sistemas comparando a a Talvez o mais conhecido na época - e ainda hoje amplamente utilizado - fosse um sistema que comparasse a ação da Média Industrial Dow Jones em bandas criadas pela mudança de sua média móvel de 21 dias para cima E para baixo quatro por cento a um de dois osciladores baseados em estatísticas de comércio de mercado amplo A primeira era uma soma de 21 dias de avançar menos que declinam emite na NYSE A segunda, também de NYSE, era uma soma de 21 dias de up-volume menos Down-volume Tags da banda superior acompanhada por leituras de oscilador negativo de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhado por leituras de oscilador positivo de qualquer oscilador Leituras coincidentes de ambos os osciladores serviram para aumentar a confiança For stocks Para o qual os dados de mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias Intensidade Intraday Bostian foi usado Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em u Se hoje como guias de tempo útil. Muitas modificações a esta abordagem são possíveis e muitos foram feitas Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida para a técnica de soma de 21 dias utilizada para os osciladores Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de dois Uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e diariamente acima de volume menos volume para baixo e os períodos para uso para as médias são 21 e 100. A média de curto prazo menos a média de longo prazo. O benefício principal de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel de longo prazo tem o efeito de ajustar a normalização para tendências de longo prazo na estrutura de mercado. Ajuste um Oscilador de Avanço-Declínio simples ou Aumentar Volume-Para baixo Oscilador de volume provavelmente irá enganá-lo de vez em quando No entanto, usando a diferença entre as médias muito bem ajusta para os preconceitos bullish ou bearish que ca Use o problema. Choosing a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo amplamente disponível MACD para criar os osciladores Definir o primeiro parâmetro MACD para 21, o segundo para 100 eo terceiro para nove Isso define o período para a média de curto prazo A 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias As entradas de dados são avanços-declínios e até volume-para baixo volume Se o programa que você está usando quer o Insumos em percentuais, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 eo terceiro 18 Agora substituir Bandas Bollinger para as faixas percentuais e você tem o núcleo de um sistema de inversão muito útil para os mercados timing. Na mesma linha podemos usar indicadores para esclarecer Tops e bottoms e confirmar reversões na tendência Para saber, se formarmos uma parte inferior W2 com b maior no retest do que na baixa inicial - um W4 relativo - verifique o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele tem Um padrão semelhante Se ele faz, th En comprar o primeiro forte dia se não doesn t, esperar e olhar para outra lógica setup. The no tops é semelhante, mas precisamos ser mais paciente Como é típico, o top leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra Para um alto Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrar como um indicador de volume, como distribuição de acumulação Depois que tal padrão se desenvolve olhar para vender dias significativos para baixo onde o volume eo intervalo são maiores do que a média. O que estamos fazendo no método III está esclarecendo topos e fundos envolvendo uma variável independente, o volume em nossa análise através da utilização de indicadores de volume para ajudar a ter uma melhor imagem da natureza deslocamento da oferta e procura A demanda é crescente através de um fundo W Se assim for, devemos ser Interessado em comprar É a fonte que aumenta cada vez que nós fazemos um impulso novo a um elevado Se assim for, nós devemos ser marshalling nossas defesas ou pensar sobre o shorting se assim inclinado. A linha inferior aqui é esclarecimento dos testes padrões que estão de outra maneira em Teresting, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboration. Buy configuração etiqueta de banda inferior e do oscilador positivo. Sell configuração tag faixa superior e oscilador negativo. Use MACD para calcular o breath indicators. Method IV Confirmado Breakouts. Bollinger em Bollinger Bands System IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados O padrão básico é uma seqüência de três dias. Day 1 Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da menor largura de banda em 6 months. Day 2 Feche fora da faixa. Day 3 Intraday - Alerta ainda não confirmou se nós negociamos mais baixos mais baixos para os padrões de venda do que o fechamento do Dia 2.End of Day Sinal confirmação breakout se fecharmos maior mais baixo do que o fechamento do Dia 2.Em essência estamos à procura de ações que são fortes fraco o suficiente Para sair das bandas e, em seguida, estender seus movimentos.
No comments:
Post a Comment